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大摩睿成中小盘弹性股票(003312)基金基本概况
    您现在的位置:宠物鼠 > 宠物酒店 > 正文 发布时间:2019-06-09 10:15

大摩睿成中小盘弹性股票(003312)基金基本概况

1、股票投资策略国内外学术研究及多年的投资实践表明,A股市场存在着显著的异象效应。

本基金以中证500指数的成份股为基础,根据“异象效应及其风险溢价”的理论,使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建,并定期进行组合的再平衡。 指数成分股量化加权指数成分股量化加权是通过使用股票基本面或交易面因子来决定投资组合中各只成分股的权重,成份股来源于基金对应的基准指数。 因子选取通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,基金管理人投资团队提炼出适应中国市场的逻辑,再经过全面而细致的实证检验,挑选出相对稳定的逻辑,并具体体现为有效因子。

这些有效因子主要来自三方面信息:一是公司基本面信息;二是分析师预期;三是公司的二级市场价格数据。 每一个因子的提炼都经过投资团队的反复验证,具备获取超额收益的能力。 投资组合构建本基金将在中证500成份股的基础上进行投资组合构建。

在中证500的成份股上进行投资组合构建,首先能够保证基金的大小盘风格稳定,并且能在一定程度上降低个股选择风险。

通过我们提炼出来的因子,使用一定的赋权机制对成份股进行赋权,以最大限度的体现出该因子所具备的获取超额收益的能力。 组合再平衡与优化每隔一段时期,基金管理人将重新计算因子的数值,并以新的因子数值为依据对股票投资组合进行调整,始终保持投资组合能够最大限度的体现出该因子获取超额收益的能力。

2、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、权证等衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。

(1)权证投资策略本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 (2)股指期货投资策略本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 4、债券投资策略本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。

 
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